6 ECTS credits
150 u studietijd
Aanbieding 1 met studiegidsnummer 4019839ENR voor alle studenten in het 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014)
met een verdiepend master niveau.
- Semester
- tweejaarlijks: 2e semester van een oneven academiejaar (bvb. 2013-2014)
- Inschrijving onder examencontract
- Niet mogelijk
- Beoordelingsvoet
- Beoordeling (0 tot 20)
- 2e zittijd mogelijk
- Ja
- Inschrijvingsvereisten
- 'Statistische modellering’ opnemen houdt in dat je gelijktijdig ‘ Stochastische processen’ volgt of reeds geslaagd bent voor ‘ Stochastische processen’.
- Onderwijstaal
- Nederlands
- Faculteit
- Faculteit Wetenschappen en Bio-ingenieurswetensch.
- Verantwoordelijke vakgroep
- Wiskunde
- Onderwijsteam
- Tetyana Kadankova
(titularis)
- Onderdelen en contacturen
- 30 contacturen Hoorcollege
30 contacturen Werkcolleges, practica en oefeningen
- Inhoud
In deze cursus bestuderen we een aantal belangrijke statistische modellen en methoden.
We beginnen met de algemene theorie van copulas. Verder zien we de toepassingen ervan voor het modeleren van afhankelijke data. Vervolgens bestuderen we de veralgemeende lineaire modellen (Poisson regressie, Logistische regressie, Gamma regressie). De theorie van extreme waarden komt aan bod in het laatste gedeelte. Ter llustraite wordt er telkens een data analyze uitgevoerd en besproken. De analyses van al de data worden in het softwarepakket R geimplementeerd.
- Studiemateriaal
- Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Syllabus in PDF formaat
Handboek (Aanbevolen) : An Introduction to Copulas, R. Nelsen, 2de, Springer, 9781441921093, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Copula Methods in Finance, Umberto Cherubini, Elisa Luciano, and Walter Vecchiato, Wiley, 9780470863442, 2004
Handboek (Aanbevolen) : Modelling extremal events, For Insurance and Finance, Embrechts, Kluppelberg, Mikosch, Springer, 9783642082429, 2010
Handboek (Aanbevolen) : Stochastic processes for insurance and finance, Rolski, Schmidli, Schmidt, Teugels, Wiley, 9780470743638, 2008
Handboek (Aanbevolen) : Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques, and Tools, A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts, Princeton University Press, 9780691166278, 2015
Handboek (Aanbevolen) : Generalized Linear models for insurance data, P.De Jong, G.Z. Heller, Cambridge Univ. Press, 9780521879149, 2008
Digitaal cursusmateriaal (Vereist) : Nota's en slides van de docent
- Bijkomende info
geen
- Leerresultaten
-
Algemene competenties
De student
-verwerft de kennis van een aantal statistische technieken en methoden zoals veralgemeende lineaire modellen, copula's en theorie van extreme waarden;
-kan deze modellen en technieken gebruiken om financiële en actuariële data te analyseren.
-gebruikt het statistische softwarepakket R om de geziene technieken te implementeren.
- kan correct formuleren en argumenteren met kritische ingesteldheid.
- is in staat om wetenschappelijke literatuur te raadplegen en de resultaten mondeling en schriftelijk te rapporteren.
- Beoordelingsinformatie
-
De beoordeling bestaat uit volgende opdrachtcategorieën:
Examen Mondeling bepaalt 30% van het eindcijfer
Examen Schriftelijk bepaalt 70% van het eindcijfer
Binnen de categorie Examen Mondeling dient men volgende opdrachten af te werken:
- Mondeling examen
met een wegingsfactor 1
en aldus 30% van het totale eindcijfer.
Binnen de categorie Examen Schriftelijk dient men volgende opdrachten af te werken:
- Schriftelijk examen
met een wegingsfactor 1
en aldus 70% van het totale eindcijfer.
- Aanvullende info mbt evaluatie
geen
- Toegestane onvoldoende
- Kijk in het aanvullend OER van je faculteit na of een toegestane onvoldoende mogelijk is voor dit opleidingsonderdeel.
Academische context
Deze aanbieding maakt deel uit van de volgende studieplannen:
Master in de wiskunde: financiële en toegepaste wiskunde